06/D100
Predicción bursátil aplicada al mercado de valores argentino
Applied market prediction to the argentinean market of shares
Director: ZABOS, Enrique Fernando
E-mail: ezabospo@arnet.com.ar
Integrantes: MARADONA, Gustavo; MELIS, Antonio Eduardo; GONZÁLEZ, Maria De Los Ángeles; RETA, Cintia Elizabeth; LOPEZ DE FRESNEDA, Clelia
Resumen Técnico
1. Análisis teórico y práctico de las oscilaciones de los precios en el mercado bursátil argentino, con búsqueda de las principales causas que han provocado fuertes oscilaciones en el mercado y aquellas que obedecen a razones de tipo coyuntural sobre alzas y bajas. En esta etapa se analizará el comportamiento de los distintos indicadores bursátiles (índices Merval, Merval Argentino, de la Bolsa y Burcap) y su relación con las oscilaciones que se producen en los principales mercados que afectan al comportamiento de esta Bolsa, como son los índices Bovespa, Dow Jones, S&P100 y S&P 500. Reacciones del mercado ante variaciones de tasas de interés, política monetaria y fiscal.
2. Obtención y procesamiento de los datos (información básica del mercado accionario) a partir de los cuales se aplicarán las distintas metodologías a utilizar.
3. Descripción de los principales métodos de predicción bursátil aplicables: Capital Assets Pricing Model, Arbitrage Pricing Theory, Modelos basados en las ganancias y cash flows, Análisis técnico (indicadores y osciladores), aplicación de las redes neuronales para mejorar las predicciones del análisis técnico, Teoría de las ondas de Elliot y Teoría de los diagramas, ángulos y líneas de Gann, números de Fibonacci.
4. Descripción de la metodología a utilizar en las distintas alternativas.
5. Análisis de los resultados.
6. Se espera la transferencia de los resultados al sector docente, de investigación, uso docente y divulgación a los operadores del mercado y participación en Congresos y Seminarios.
Summary
Theoretical and practical analysis of the oscillations of the prices in the Argentinean market of shares, with search of the main causes that have caused strong oscillations in the market and those that obey reasons of type of the situation on rises and low. In this stage the behavior of the different market indicators will be analyzed (Merval index, General Index, Argentinean Merval and Burcap) and its relationship with the oscillations that take place in the main markets that affect to the behavior of this Indexes, such as Bovespa, Dow Jones, S&P 100 and S&P 500 Indexes. React of the market before variations of interest rates, monetary and fiscal politics.
Description and use of the main applicable methods of market prediction: Capital Assets Pricing Model, Arbitrage Pricing Theory, models based on earnings and cash flows, technical analysis (indicators and oscillators), application of the neural nets to improve the predictions of the technical analysis, Elliot Waves Theory; Diagrams, angles and lines of Gann, numbers of Fibonacci.