06/D062

Estimación de procesos autorregresivos con umbrales persistentes de entrada y salida
Estimating autoregressive processes with input/output persistent thresholds


Director: GEI, Graciela 

Email: ggei@fcemail.uncu.edu.ar

Codirector: LEIVA, Ricardo Aníbal

Integrantes: HERRERA, Myriam - MALLEA, Lilian

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una metodología para realizar estimaciones en Modelos Autorregresivos Univariados con umbrales de entrada y de salida a los cuales llamaremos Modelos Autorregresivos con Umbrales Persistentes de Entrada y Salida (ARUPES).

La metodología a desarrollar se enmarcará en el enfoque bayesiano, apuntando a obtener las distribuciones a posteriori  de los “parámetros” del modelo ARUPES  y la distribución predictiva, condicional a los valores del umbral. A partir de esta última se obtendrán intervalos de mayor densidad predictiva condicional