06/D062
Estimación de procesos
autorregresivos con umbrales persistentes de entrada y salida
Estimating autoregressive processes with input/output persistent thresholds
Director: GEI, Graciela
Email: ggei@fcemail.uncu.edu.ar
Codirector: LEIVA, Ricardo Aníbal
Integrantes: HERRERA, Myriam - MALLEA, Lilian
El objetivo principal del proyecto es desarrollar una metodología para realizar estimaciones en Modelos Autorregresivos Univariados con umbrales de entrada y de salida a los cuales llamaremos Modelos Autorregresivos con Umbrales Persistentes de Entrada y Salida (ARUPES).
La metodología a desarrollar se enmarcará en el enfoque bayesiano, apuntando a obtener las distribuciones a posteriori de los “parámetros” del modelo ARUPES y la distribución predictiva, condicional a los valores del umbral. A partir de esta última se obtendrán intervalos de mayor densidad predictiva condicional