06/D078
Predicción bursátil aplicada al mercado de valores
argentino
Sock market prediction applied to Argentina's stock exchange
Director: ZABOS, Enrique Fernando
Email: ezabospo@arnet.com.ar
Integrantes: BALACO, Hugo - MARADONA, Gustavo - MELIS, Antonio Eduardo
Los objetivos de este proyecto son:
Análisis teórico y práctico de las oscilaciones de los precios en el mercado bursátil argentino, con búsqueda de causas que provocan oscilaciones en el mercado y aquellas que obedecen a razones de tipo coyuntural sobre alzas y bajas. Se analizará el comportamiento de los indicadores bursátiles (índices Merval, Merval Argentino, de la Bolsa y Burcap) y su relación con las oscilaciones que se producen en los principales que afectan al comportamiento de esta Bolsa, como son los índices Bovespa, Dow Jones, S&P 100 y S&P 500. Reacciones del mercado ante variaciones de tasas de interés, política monetaria y fiscal.
Obtención y procesamiento de los datos (información básica del mercado accionario) a partir de los cuales se aplicarán las distintas metodologías a utilizar.
Descripción de los métodos de predicción bursátil aplicables: Capital Assets Pricing Model, Arbitrage Pricing Theory, Modelos basados en las ganancias y cash flows, Análisis técnico (indicadores y osciladores), aplicación de las redes neuronales para mejorar las predicciones del análisis técnico, Teoría de las ondas de Elliot y Teoría de los diagramas, ángulos y líneas de Gann, números de Fibonacci.
Descripción de la metodología a utilizar en las distintas alternativas y análisis de los resultados.
Se espera la transferencia de los resultados al sector docente, de investigación, uso docente y divulgación a los operadores del mercado y participación en Congresos y Seminarios.