06/D054
Caos
y no linealidades en mercados financieros. (Continuación)
Caos and nonlinearities in financial markets (Continuation)
Director: BALACCO, Hugo Roberto
Email: hbalacco@fcemail.uncu.edu.ar
Integrantes: LUCHETTI Leonardo - MARADONA Gustavo - PASCUCCI Graciela -ZABOS, Enrique - RIOS ROLLO, MARIELA – PERLBACH Iris.
El principal objetivo del proyecto es el de analizar aspectos salientes de los Mercados Financieros. Estos aspectos han cobrado suma importancia desde el denominado “Efecto Tequila” (1995): básicamente, volatilidad y caos. La metodología se basa en análisis estadísticos de la información, con la intención de seleccionar modelos que puedan explicar la conducta de los agentes económicos que actúan en dichos mercados. La importancia de estos estudios radica, en que los hallazgos que se obtengan colaboran para aclarar como se forman las expectativas en los mercados financieros.
Dos aspectos a investigar forman la estructura básica del proyecto. El primero se relaciona directamente con la aplicación de una metodología adecuada para detectar caos y no linealidades en mercados financieros y señalar la importancia que estos aspectos tienen en la configuración de nuevos paradigmas en la teoría económica y el análisis empírico. Segundo analizar aspectos relacionados con la economía argentina en el contexto de la crisis actual y el comportamiento de los mercados financieros.